Klasyczne podejście Markowitza polegało na znalezieniu portfela inwestycyjnego, tj. proporcji, według której inwestujemy kapitał w poszczególne akcje tak, by przy ustalonym poziomie ryzyka (wartości wariancji) zmaksymalizować stopę zwrotu portfela w następnej chwili. Para „optymalny zwrot – ryzyko” tworzy tzw.
brzeg efektywny, na którym chcemy się znaleźć.
http://www.academia.pan.pl/pdf/zmiany_str. 28-31_stettner.pd...
The efficient frontier is a concept in Modern portfolio theory introduced by Harry Markowitz and others.
http://tinyurl.com/79xepj6