stressed capital add-on

French translation: majoration de fonds propres requis en période de tensions

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GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:stressed capital add-on
French translation:majoration de fonds propres requis en période de tensions
Entered by: Véronique Stone
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11:11 Jun 2, 2018
English to French translations [PRO]
Bus/Financial - Finance (general) / Basel committee on banking supervision
English term or phrase: stressed capital add-on
The Stressed Capital Add-on for Nonmodellable Risks is an aggregate regulatory capital measure for risk factors that cannot be modeled in model-eligible trading desks.

Je ne vois pas comment traduire Stressed Capital. Toutes les suggestions sont les bienvenues, merci d'avance.
Véronique Stone
United Kingdom
Local time: 11:44
majoration de fonds propres requis en période de tensions
Explanation:
Repris de la première source indiquée:
La majoration de fonds propres requis en période de tensions pour couvrir les risques non modélisables est un indicateur global des exigences de fonds propres réglementaires pour les facteurs de risques non modélisables à l’intention des pupitres de négociation autorisés à utiliser des modèles internes.

Stressed capital add-on (SES): Aggregate regulatory capital measure for non-modellable risk factors in model-eligible desks… the total IMA capital requirement would be an aggregation of ES, the default risk charge (DRC) and stressed capital add-on ( SES) for non-modellable risks.
https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf

Majoration de fonds propres requis en période de tensions : indicateur global des exigences de fonds propres réglementaires pour les facteurs de risque non modélisables, à l’intention des pupitres de négociation autorisés à utiliser des modèles internes… l’exigence de fonds propres totale en vertu de l’AMI serait obtenue par addition de l’ES, des besoins de fonds propres en regard du risque de défaut (default risk charge – DRC) et de la majoration de fonds propres requis en période de tensions pour couvrir les risques non modélisables.
https://www.bis.org/bcbs/publ/d352_fr.pdf

Par ailleurs, pouvez-vous préciser si la majoration de fonds propres requis en période de tensions (SES) doit être comparée avec l’intégralité de la perte ou seulement avec l’excédent…
https://www.bis.org/bcbs/publ/d395_fr.pdf


--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2018-06-02 14:22:49 GMT)
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Note: facteurs de risque sans "s" à risque. Et pour éliminer au moins l'une des répétitions, je dirais plutôt "La majoration de fonds propres requis en période de tensions pour couvrir les risques non modélisables est un indicateur global des exigences de fonds propres réglementaires pour les facteurs de risque qui ne peuvent être modélisés par les pupitres de négociation autorisés à utiliser des modèles internes."
Selected response from:

Germaine
Canada
Local time: 06:44
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Summary of answers provided
5 +2majoration de fonds propres requis en période de tensions
Germaine
5ajout de surcharge en capital
Marcombes


  

Answers


3 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +2
majoration de fonds propres requis en période de tensions


Explanation:
Repris de la première source indiquée:
La majoration de fonds propres requis en période de tensions pour couvrir les risques non modélisables est un indicateur global des exigences de fonds propres réglementaires pour les facteurs de risques non modélisables à l’intention des pupitres de négociation autorisés à utiliser des modèles internes.

Stressed capital add-on (SES): Aggregate regulatory capital measure for non-modellable risk factors in model-eligible desks… the total IMA capital requirement would be an aggregation of ES, the default risk charge (DRC) and stressed capital add-on ( SES) for non-modellable risks.
https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf

Majoration de fonds propres requis en période de tensions : indicateur global des exigences de fonds propres réglementaires pour les facteurs de risque non modélisables, à l’intention des pupitres de négociation autorisés à utiliser des modèles internes… l’exigence de fonds propres totale en vertu de l’AMI serait obtenue par addition de l’ES, des besoins de fonds propres en regard du risque de défaut (default risk charge – DRC) et de la majoration de fonds propres requis en période de tensions pour couvrir les risques non modélisables.
https://www.bis.org/bcbs/publ/d352_fr.pdf

Par ailleurs, pouvez-vous préciser si la majoration de fonds propres requis en période de tensions (SES) doit être comparée avec l’intégralité de la perte ou seulement avec l’excédent…
https://www.bis.org/bcbs/publ/d395_fr.pdf


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Note added at 3 hrs (2018-06-02 14:22:49 GMT)
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Note: facteurs de risque sans "s" à risque. Et pour éliminer au moins l'une des répétitions, je dirais plutôt "La majoration de fonds propres requis en période de tensions pour couvrir les risques non modélisables est un indicateur global des exigences de fonds propres réglementaires pour les facteurs de risque qui ne peuvent être modélisés par les pupitres de négociation autorisés à utiliser des modèles internes."

Germaine
Canada
Local time: 06:44
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Merci

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  Francois Boye: I would drop 'requis', a nuance absent from the text
8 mins
  -> Tu pourras en parler aux gens du Comité de Bâle, François. Mais avant, note la source du texte. Note aussi que le "stressed capital" est réglementaire; la nuance "requis" est bien présente.

agree  Marcombes
7 hrs
  -> Merci Marcombes.

agree  erwan-l
15 hrs
  -> Merci, erwan! Ça fait longtemps! Bon retour!
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1 day 1 hr   confidence: Answerer confidence 5/5
ajout de surcharge en capital


Explanation:




La proposition d'une surcharge en capital pour les institutions financières d'importance systémique n'est pas anti-américaine et devrait contribuer à réduire le risque de faillite de ces établissements, a réaffirmé ce lundi le président du régulateur bancaire européen, l'EBA.
Le renforcement des mesures de régulation de l'activité des banques dans le cadre de Bâle III agace les institutions financières. Les établissements de taille importante, les SIFIs (pour "Systemically Important Financial Institutions"), devraient en outre se voir imposer une surcharge en capital comprise entre 1% et 2,5% à ajouter au relèvement du ratio de fonds propres durs minimum (Core Tier 1) à 7%. Hors pour certains patrons de grandes banques, c'est un peu la goutte de normes prudentielles qui fait déborder le vase.
"stressed capital" est une surcharge de capital

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Note added at 2 jours 8 heures (2018-06-04 19:54:50 GMT)
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in German "überlastetes Kapital"

The Basel 2.5 reforms included requirements for banks to hold additional capital against default risk and ratings migration risk (ie the risk that a rating change triggers significant mark-to-market losses).

Surcharge de capital :
Risque de marché = Capital exigé pour la couverture du risque de marché x 12.5
Risque opérationnel = Capital exigé pour la couverture du risque opérationnel x 12.5
Autrement dit :
Fonds propres règlementaires > 8% Actifs pondérés + 8% x 12,5 (Mesure des risques de marché et opérationnels).
Chacune des recommandations du Comité de Bâle comporte de multiples dimensions, jugées nécessaires à un moment donné. Toutefois, elles s’articulent toutes autour d’un outil principal : le ratio de fonds propres.


    Reference: http://https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-...
Marcombes
France
Local time: 12:44
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