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the trading value-at-risk model

Italian translation: sistema di trading "valore a rischio"

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GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:the trading value-at-risk model
Italian translation:sistema di trading "valore a rischio"
Entered by: GianLuigi Miani
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12:14 Sep 3, 2011
English to Italian translations [PRO]
Marketing - Finance (general)
English term or phrase: the trading value-at-risk model
the trading value-at-risk model takes account of derivative financial instrument types
Trn
sistema di trading "valore a rischio"
Explanation:
Sistema di trading VaR (o valore a rischio)

Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.
Esso si propone come misura di sintesi dell’esposizione di un portafoglio ai rischi di mercato, in alternativa alle misure riferite a specifiche asset class (la duration, il beta, le “greche” delle opzioni, …).
Il modulo calcola il VaR, in termini assoluti e percentuali, di singole posizioni, di insiemi di posizioni definite dall’utente o di interi portafogli.
Selected response from:

GianLuigi Miani
Italy
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Summary of answers provided
5 +2sistema di trading "valore a rischio"
GianLuigi Miani
4 +1modello di trading value-at-risk
Paolo Viganò
4modello VAR applicato alle posizioni di trading
cristianac
4valore di mercato a rischio
emilia de paola


  

Answers


23 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
valore di mercato a rischio


Explanation:
Il Valore a rischio (conosciuto anche come Value at Risk o VaR) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. Tale misura indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un certo orizzonte temporale, solitamente 1 giorno, con un certo livello di confidenza, solitamente pari al 95% o 99%. È una tecnica comunemente usata da banche d'investimento per misurare il rischio di mercato delle attività che detengono in portafoglio, ma è anche un concetto più vasto che ha molteplici applicazioni.

--------------------------------------------------
Note added at 25 mins (2011-09-03 12:39:27 GMT)
--------------------------------------------------

scusa c'è anche model,
quindi

il modello di valore di mercato a rischio

emilia de paola
Italy
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2 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +1
modello di trading value-at-risk


Explanation:
- - -

Paolo Viganò
Italy
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agree  Sara Negro
5 hrs
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5 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5 peer agreement (net): +2
sistema di trading "valore a rischio"


Explanation:
Sistema di trading VaR (o valore a rischio)

Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.
Esso si propone come misura di sintesi dell’esposizione di un portafoglio ai rischi di mercato, in alternativa alle misure riferite a specifiche asset class (la duration, il beta, le “greche” delle opzioni, …).
Il modulo calcola il VaR, in termini assoluti e percentuali, di singole posizioni, di insiemi di posizioni definite dall’utente o di interi portafogli.

GianLuigi Miani
Italy
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Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Sara Negro
3 hrs
  -> Grazie Sara...

agree  enrico paoletti
2 days 3 hrs
  -> Grazie Enrico....di nuovo, ho trovato in pochi minuti tre tuoi pareri concordanti ....
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8 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
modello VAR applicato alle posizioni di trading


Explanation:
il modello var (vedi altra tua domanda) è utilizzato per misurare l'esposizione al rischio delle posizioni di trading

da bilancio di una banca italiana:
"Il principale strumento utilizzato dal Gruppo UniCredit per la misurazione del rischio di mercato sulle
posizioni di trading è il Value at Risk (VaR), calcolato secondo l’approccio della simulazione storica"


cristianac
Italy
Local time: 23:49
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