Les stratégies smart beta ou advanced beta reposent sur des indices construits sur une stratégie d’investissement bien distincte. Ainsi, les titres entrant dans l’indice ne sont plus pondérés par la capitalisation boursière mais par d’autres critères comme par exemple la valorisation de l’entreprise (approche value), ou bien en équipondérant les capitalisations (un même poids pour toutes les valeurs) ou encore en fonction de la volatilité. Les dividendes, les capitaux propres comptables peuvent aussi par exemple être des critères de pondération d’un indice Smart Beta.

L’expression Smart Beta affiche donc la promesse de battre le marché avec un niveau de risque similaire, ou d’obtenir un niveau de risque inférieur pour un rendement similaire à celui du marché.

L’objectif du smart beta est d’atteindre une performance supérieure et/ou un risque inférieur. Soulignons cependant qu’il ne s’agit que d’un objectif et que ce type de placement comporte des risques non négligeables, à commencer par un risque de perte en capital, inhérent à l’investissement en Bourse.

Exemple:
Comment les investisseurs peuvent-ils tirer le meilleur profit pour leur portefeuille ?
https://www.lyxor.com/comment-les-investisseurs-peuvent-ils-...

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Note added at 16 heures (2021-07-23 09:19:13 GMT)
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Lien de reference Le Monde tronqué:
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