Les banques se sont plaintes que « la barre était trop haute » et si l’on regarde les seuls documents suivants :

Le scénario associé à ce ratio suppose un choc à la fois idiosyncrasique (propre à la banque) et généralisé (à tout le marché), qui aurait les conséquences suivantes : [suivent 7 éléments]… En résumé, le scénario défini par l’autorité de contrôle réunit nombre des chocs subis durant la crise qui s’est déclarée en 2007 en une situation unique de graves tensions dans laquelle une banque devrait disposer de suffisamment de liquidité pour survivre pendant une période allant jusqu’à 30 jours calendaires.
http://www.bis.org/publ/bcbs188_fr.pdf (décembre 2010)

Le ratio de liquidité à court terme vise à favoriser la résilience des banques face à d’éventuelles difficultés de liquidité sur une période de 30 jours… que les banques d’envergure mondiale aient un volume suffisant d’actifs liquides de haute qualité et non grevés pour contrebalancer les sorties nettes de liquidité auxquelles elles pourraient avoir à faire face dans un scénario de crise grave de courte durée… Il s’agit d’un scénario de tensions importantes, mais pas d’un cas extrême, reposant sur les hypothèses suivantes :… (suivent 5 éléments)
http://www.bis.org/publ/bcbs189_fr.pdf (juin 2011)

où l’on est passé de « graves tensions » à des « tensions importantes », je dirais que « more relaxed assumptions » désigne des hypothèses moins extrêmes, critiques, sévères ou exigeantes, en fait, plus « modérées » (l’un des sens de « relaxed ») par rapport à ce qu’elles étaient :

Les banques disposent de plus de temps pour augmenter leur ratio de liquidité à court terme (LCR), peuvent élargir la gamme des actifs considérés comme actifs liquides de haute qualité (HQLA) et bénéficient d’hypothèses [plus modérées] [moins extrêmes/sévères] dans les simulations de crise.